Aplikace velkých dat ve financích

Velká data jsou oblíbená nová hesla v oblasti informačních technologií a kvantitativních metod, které se týkají sběru a analýzy velkého množství informací. Pokroky v výpočetní síle spolu s jejími klesajícími cenami dělají velké datové projekty stále více technicky proveditelné a ekonomické. Zejména výskyt cloud computingu přináší náklady na rozsáhlou analýzu dat v dosahu mnoha menších firem, které nyní nepotřebují vynakládat významné kapitálové investice do vlastní výpočetní infrastruktury.

V reakci na růst velkých dat vznikla nová kariéra, datová věda.

Aplikace v rámci financí:

V rámci financí, zejména v rámci odvětví finančních služeb , se velké množství údajů využívá v rostoucím počtu aplikací, jako jsou:

1. Monitorování zaměstnanců a dohled nad nimi
2. Přediktivní modely, například ty, které mohou pojistitelé použít k stanovení pojistného a úředníkům úvěru, aby udělali rozhodnutí o půjčování
3. Vývoj algoritmů pro prognózu směru finančních trhů
4. Ceny nelikvidních aktiv, jako je nemovitost

Auto pojištění:

Již v osmdesátých letech se zakladatel společnosti Progressive Insurance těšil na den, kdy mohly být shromažďovány a analyzovány tvrdé údaje o jízdních zvyklostech jednotlivých pojistníků. To by vedlo k přesnějšímu měření rizik a posuzování rizik a tím k přesnějšímu stanovení pojistného. Do roku 2010 byla k dispozici dostupná technologie shromažďování údajů a nyní více než jeden milion zákazníků souhlasilo s instalací černých boxů do svých automobilů, které například sledují, jak rychle řídí a jak náhle zpravidla brzdí.

Spotřebitelský úvěr:

LendUp doplňuje tradiční úvěrové ratingy FICO s analýzou sociálních sítí, které jsou získávány z různých zdrojů, aby bylo možné přijímat úvěrová rozhodnutí. LendUp má například zájem dozvědět se, zda potenciální dlužník často měnil čísla mobilních telefonů, což může znamenat špatné riziko.

Společnost také věří, že způsob, jakým lidé interagují se svými přáteli online, nabízí silné stopy o své rizikovosti jako dlužníků. Ti, kteří projevují nejsilnější a nejaktivnější sociální vztahy a společenské vazby, se zdají být nejlepšími riziky. Potenciální dlužníci jsou tudíž požádáni, aby své účty Facebooku poskytli firmě k analýze.

Obrovský podnik CapitalOne se stal v devadesátých letech velkým hráčem především díky využití pokročilých metod sběru dat a analýz, které umožnily identifikovat vyhlídky svých karet, krádež pochodů mnoha z nejsilnějších konkurentů.

Úvěry malým podnikům:

Nově vstupující společnost Kabbage je společnost s nízkou kvalifikací a technologií, jejíž přediktivní modely čerpají z různých zdrojů, jako jsou sociální média, eBay a UPS, s cílem posoudit kvalitu vztahů mezi potenciálními dlužníky a jejich vlastními zákazníky.

Pojištění plodin:

Společnost Climate Corporation poskytuje zemědělcům pojištění plodin. Firma provozuje obrovské simulace, aby předpovědila dlouhodobé klimatické vzorce a stanovila pojistné.

Hypoteční úvěry:

JPMorgan Chase používá rozsáhlou analýzu dat k určení přijatelných prodejních cen domácností a komerčních nemovitostí, které byly vráceny v důsledku selhání hypoték.

Myšlenka podle důvěrných zdrojů je zhodnotit místní ekonomické podmínky a trhy s nemovitostmi tak, aby navrhly přiměřené prodejní ceny předtím, než hypoteční úvěry skutečně dojde k selhání. Pokud jsou tyto navrhované prodejní ceny nastaveny přesně, mělo by být teoreticky minimalizováno narušení trhu s nemovitostmi z prodlení, odkupu a prodeje bankou. Dále je třeba minimalizovat dobu, po kterou je banka nucena držet majetek před prodejem.

Společnost Quantfind, která dodala CIA s odbornými znalostmi k odhalení falešných identit využívaných podezřelými teroristy, uznala, že se zapojí do diskusí s JPMorgan Chase o tom, jak může být její technologie použitelná na úvěrový obchod, v oblastech, jako je hodnocení úvěrů a marketing.

_{Zdroje: "Údaje otevírají dveře pro finanční inovace" a "JPMorgan používá protiteroristické nástroje k odhalování podvodů mezi pracovníky", Financial Times 14. prosince 2012.}